Beginner trading fundamentals estratégia automação

Fundamentos de Negociação de Iniciantes: Automação de Estratégia

Com um sistema de negociação automatizado, você pode definir regras específicas para entradas comerciais e saídas que podem ser executadas automaticamente por um computador. Uma vez que as regras foram estabelecidas e programadas (por você ou um programador qualificado), o computador pode monitorar os mercados para encontrar oportunidades de compra ou venda com base nas especificações da estratégia de negociação. Dependendo das regras específicas, assim que uma negociação for inserida, serão automaticamente geradas ordens para perdas de parada de proteção, paradas de arrasto e alvos de lucro. Em mercados em rápido movimento, esta entrada de ordem imediata pode significar a diferença entre um comércio vencedor e perdedor.

Vantagens dos Sistemas de Negociação Automatizados

Muitos comerciantes gozam de várias vantagens ao ter um computador monitorar os mercados para oportunidades de negociação e executar os comércios. Por exemplo, sistemas automatizados de negociação podem:

Minimizar emoções

13; Sistemas de negociação automatizados podem ajudar a minimizar as emoções ao longo do processo de negociação. Porque o comércio automatizado permite que você mantenha suas emoções sob controle, você pode ter um tempo mais fácil aderindo ao seu plano. Além disso, uma vez que as ordens comerciais são executadas automaticamente, logo que as regras comerciais foram cumpridas, você não será capaz de hesitar ou questionar o comércio. Além de ajudar os comerciantes que têm medo de "puxar o gatilho", a negociação automatizada pode conter aqueles que têm uma tendência a overtrade.

Ser Testado Objetivamente

Backtesting aplica regras de negociação a dados de mercado históricos para determinar a eficiência de uma idéia de negociação. Ao projetar um sistema para negociação automatizada, as regras devem ser absolutas, sem espaço para interpretação (seu computador não pode fazer suposições - tem que ser dito exatamente o que fazer). Você pode tomar estes conjuntos precisos de regras e testá-los em dados históricos antes de arriscar dinheiro em negociação ao vivo. O backtesting cuidadoso permite que os comerciantes avaliem e aperfeiçoem uma idéia de negociação e determinem a expectativa do sistema - o valor médio que você pode esperar ganhar (ou perder) por negociação.

Preserve Discipline

Como as regras comerciais são estabelecidas e a execução do comércio é executada automaticamente, a disciplina é preservada mesmo em mercados voláteis. Disciplina pode ser perdida devido a fatores emocionais, como medo de ter uma perda, ou querer ganhar um pouco mais de lucro antes de fechar um comércio. Negociação automatizada ajuda a garantir que a disciplina é mantida porque o plano de negociação será seguido exatamente.

Consiga a consistência

13; Um dos maiores desafios no comércio é "planejar o comércio e comércio do plano." Mesmo se um plano de negociação tem o potencial de ser rentável, os comerciantes que ignoram as regras estão alterando qualquer expectativa que o sistema deveria ter tido. Sistemas automatizados de negociação permitem que você alcançar a consistência, porque eles sempre negociar o plano. Além disso, a automação permite que erros de entrada de pedidos ( "erro piloto") sejam eliminados.

Melhore a velocidade de entrada de pedidos

Como os computadores respondem imediatamente às mudanças nas condições de mercado, os sistemas automatizados são capazes de gerar ordens assim que as especificações são atendidas. Entrar ou sair de um comércio alguns segundos antes pode fazer uma grande diferença no resultado do comércio. Assim que uma posição é inserida, todos os outros pedidos são gerados automaticamente, incluindo perdas de parada de proteção e metas de lucro.

Diversificar o comércio

13; Sistemas de negociação automatizados tornam mais fácil o comércio de várias contas ou várias estratégias ao mesmo tempo. Isto tem o potencial de espalhar o risco sobre vários instrumentos ao criar um hedge de encontro a posições perdedoras. O que seria incrivelmente desafiador para você realizar é eficientemente executado por um computador em questão de milissegundos. O computador é capaz de procurar oportunidades de negociação em uma variedade de mercados, gerar encomendas e monitorar negócios.

Desvantagens (e Realidades)

13; Automated trading sistemas possuem muitas vantagens, mas há também algumas quedas e realidades que você deve estar ciente de:

Falhas Mecânicas

13; A teoria por trás do comércio automatizado faz parecer simples: configurar o software, programar as regras e vê-lo comércio. Na realidade, no entanto, o comércio automatizado é um método sofisticado de negociação que se baseia em vários níveis de tecnologia. Dependendo da plataforma de negociação, uma ordem comercial poderia residir em um computador - e não em um servidor. O que isso significa é que se uma conexão com a Internet é perdida, uma ordem pode não ser enviada para o mercado. Também pode haver uma discrepância entre os "ofícios teóricos" gerados pela estratégia eo componente da plataforma de entrada de pedidos que os transforma em negócios reais. Você pode esperar uma curva de aprendizagem íngreme ao usar sistemas automatizados de negociação, e é uma boa idéia começar com tamanhos de comércio muito pequeno (como um contrato ou 100 ações) enquanto você refinar o processo.

Monitorização

13; Em linha com falhas mecânicas é a necessidade de monitorar sistemas automatizados. Embora seria ótimo para ligar o computador e deixar para o dia, os sistemas de negociação automatizados requerem monitoramento por causa do potencial de falhas mecânicas, como problemas de conectividade, perdas de energia ou falhas do computador e peculiaridades do sistema. Um sistema de negociação automatizado pode experimentar anomalias que poderiam resultar em pedidos não intencionais, em falta ou duplicados. Se o sistema for monitorado, esses eventos podem ser identificados e resolvidos rapidamente.

Sobre-Otimização

13; Embora não seja específico para sistemas de negociação automatizados, os comerciantes que empregam técnicas de backtesting podem criar sistemas que ficam muito bem em papel e ter um desempenho terrível em um mercado vivo. "Sobre-otimização" refere-se a excessiva curva de montagem que produz um plano de negociação que não é confiável na negociação ao vivo. Alguns comerciantes incorretamente acreditam que os planos de negociação rentável deve ter perto de 100% comércios rentáveis ​​e nunca deve experimentar abaixamentos. Como tal, os mesmos comerciantes podem over-optimize para criar um plano "quase perfeito" - que falha completamente logo que é aplicado a um mercado vivo.