Índice de força relativa

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Índice de Força Relativa

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O Índice de Força Relativa é uma das ferramentas mais utilizadas no mercado de comerciantes. O RSI é um indicador oscilante que mostra quando um activo pode estar sobre-comprado ou sobre-vendido, comparando a magnitude dos ganhos recentes dos activos com as suas perdas recentes. Um equívoco comum é que o RSI faz uma comparação entre uma segurança e outra, mas o que ela realmente faz é medir a força dos ativos em relação ao seu próprio histórico de preços, e não o do mercado.

O Índice de Força Relativa é útil para gerar sinais para os pontos de entrada e saída de tempo, determinando quando uma tendência pode estar chegando ao fim ou uma nova tendência pode estar se formando. Ele pesa os preços para cima versus impulso descendente ao longo de um certo período de tempo, na maioria das vezes 14 períodos, mostrando assim se o ativo se moveu insustentável alta ou baixa.

O RSI é visualizado com uma única linha e é limitado em uma escala entre 1 e 100, com o nível de 50 que está sendo considerado como um ponto chave que distingue uma tendência uptrend de uma tendência de baixa. Você pode ver como o RSI é plotado em um gráfico na captura de tela a seguir.

J. Welles Wilder, o inventor do Índice de Força Relativa, determinou também dois outros pontos fundamentais de interesse. Ele considerou que um RSI acima de 70 indica que o ativo está sobre-comprado, enquanto um RSI abaixo de 30 sugere uma situação de sobrevenda. Estes níveis, no entanto, não são estritamente definidos e podem ser alternados manualmente, de acordo com cada comerciantes sistema de negociação exclusivo. Plataformas de negociação permitem que você escolha qualquer outro valor como overbought / oversold fronteira para além dos níveis convencionais.

Como o RSI é calculado?

Construir o RSI requer vários cálculos a serem feitos. A fórmula é a seguinte:

RSI = 100 - [100 / (1 + RS)]

Onde a RS (Força Relativa) é a divisão entre o movimento ascendente eo movimento descendente, o que significa que:

RS = UPS / DOWNS

UPS = (Soma dos ganhos sobre N períodos) / N

DOWNS = (Soma das perdas em N períodos) / N

Quanto ao período utilizado para rastreamento de dados, os cálculos originais da Wilders incluíram um período de 14 dias, que continua a ser usado com mais freqüência até hoje. No entanto, também pode ser um assunto para mudar, de acordo com cada traders preferências únicas.

Após a estimativa do primeiro período (em nosso caso o prazo de 14 dias), outros cálculos devem ser feitos para determinar o RSI após um novo preço de fechamento ocorreu. Isso inclui um dos dois métodos de média possíveis - Wilders inicial e ainda mais comumente usado método de média exponencial, ou um método de média simples. Vamos manter a abordagem mais popular e usar suavização exponencial. O UPS e DOWNS para um período de 14 dias será então semelhante a este:

DOWNS dia n = [(DOWNS dia n-1 x 13) + Dia de perda n] / 14

O que o RSI nos diz?

Há vários sinais que o movimento de Índice de Força Relativa gera. Como dissemos anteriormente, esse indicador é usado para determinar que tipo de tendência temos e quando ela pode chegar ao fim. Se o RSI se move acima de 50, indica que mais jogadores de mercado estão comprando o recurso do que vendendo, empurrando assim o preço acima. Quando o movimento cruza abaixo de 50, sugere o oposto - mais comerciantes estão vendendo um pouco do que comprando eo preço diminui. Você pode ver um exemplo de uma tendência de alta abaixo, onde o RSI permanece acima de 50 para a duração do movimento.

No entanto, não se esqueça de usar o RSI como uma ferramenta de tendência de confirmação, em vez de apenas determinar a direção da tendência por si só. Se sua análise está mostrando que uma nova tendência está se formando, você deve verificar o RSI para receber confiança adicional no movimento do mercado atual - se RSI está subindo acima de 50, então você tem uma confirmação à mão. Logicamente, uma tendência de baixa tem as propriedades opostas.

Níveis de sobre-compra e sobrevenda

Embora a confirmação de tendência seja uma característica importante, o momento mais observado é quando o RSI atinge os níveis de sobrecompra e sobrevenda. Eles mostram se um movimento de preços foi exagerado ou é sustentável, indicando assim se é provável uma reversão de preço ou se o mercado deve pelo menos virar de lado e ver alguma correção.

A condição de sobrecompra sugere uma alta probabilidade de que haja compradores insuficientes no mercado para empurrar o ativo para cima, levando a uma parada no movimento de preços. O reverso, sobrevendido, nível indica que não há vendedores suficientes deixados no mercado para empurrar os preços mais baixos.

Isto significa que quando o RSI atinge a área de sobrecompra (no nosso caso 70 e acima), é muito provável que o movimento de preços vai desacelerar e, talvez, inverter para baixo. Tal situação é ilustrada na imagem abaixo. Você pode ver dois rebotes do nível de sobrecompra com o primeiro movimento sendo extraordinário forte e obrigado a terminar com uma reversão de preços, ou uma correção, pelo menos.

Logicamente, o oposto também é verdadeiro. Quando o RSI se aproxima do nível de sobrevenda, é comum que o movimento descendente esteja chegando ao fim. Esse cenário é visualizado abaixo.

Tendo observado que os preços tendem a se recuperar dos níveis de sobre-compra / sobrevenda, podemos, portanto, chegar à conclusão de que tendem a atuar como zonas de suporte / resistência. Isso significa que podemos usar esses níveis para gerar pontos de entrada e saída para nossa sessão de negociação. Assim que o preço atinge um dos dois extremos, podemos usar o Índice de Força Relativa para confirmar uma possível inversão de preço e entrar em uma posição oposta, esperando que os preços reverterão em nosso favor. Podemos então definir o nível extremo oposto como um alvo de lucro. Verifique a captura de tela a seguir, onde você pode notar como a linha RSI tende a saltar entre os dois níveis extremos.

Alterando as configurações RSI

Mencionamos anteriormente que o período mais comumente utilizado para calcular o RSI é de 14 períodos, como sugerido pelo seu inventor. Esta configuração, no entanto, está sujeita a alterações de acordo com cada comerciantes sistema de comércio exclusivamente afinado. Contudo, quanto maior for o período de dados incluído, mais suavizada será a linha que visualiza o indicador. Conseqüentemente, produzirá menos sinais falsos, mas aqueles que gera, será muito provável retardar demasiado a ação do preço. Na imagem abaixo ilustramos como um RSI calculado na base de 28 períodos (duas vezes mais do que o habitual) parece.

Logicamente, a linha RSI estará flutuando muito mais cada vez quando reduzimos os períodos de dados rastreados. Quanto menor o número de períodos, mais próximo será o RSI do movimento de preços e, portanto, permitirá identificar situações de sobrecompra e sobrevenda muito antes, mas ao custo de muitos mais sinais falsos. A mesma ação de preço é ilustrada abaixo, mas com o período RSI ajustado para baixo, de modo que você pode comparar os dois extremos.

Como você pode ver, ambos os períodos que se desviam do nível padrão não parecem tão adequados, especialmente para os comerciantes novatos. Sugerimos que você faça testes extensivos usando o período convencional de 14 períodos e, em seguida, se você não estiver satisfeito, experimente um ajuste que pessoalmente lhe convier melhor. Mas não se esqueça de examinar a nova configuração também, antes de incorporá-lo em sua estratégia de negociação de conta real.

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